• 基金称呼

  • 九泰长远量化驱动股票型证券投资基金(A类)

  • 基金范例

  • 股票型证券投资基金

  • 基金运作体例

  • 左券型、开放式

  • 基金办理人

  • 九泰基金办理无限公司

  • 基金托管人

  • 广发证券股分无限公司

  • 投资目标

  • 本基金采取量化多战略模型,寻觅具有持久投资价值的优良企业,同时有效节制组合风险,力争获得超出事迹比较基准的收益,寻求基金资产的持久不变增值。

  • 投资工具及投资范围

  • 本基金的投资范围为具有杰出活动性的金融东西,包含海内依法发行上市生意的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会批准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、处所当局债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短时候融资券、超短时候融资券、次级债、可转换债券(含分离生意可转债)、可互换债券及其他中国证监会许可投资的债券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场东西、国债期货、股指期货和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融东西(但须适合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金办理人在实施恰当法度后,可以将其归入投资范围。

    本基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为80%-95%;每个生意日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的生意包管金后,本基金保存的现金或投资于到期日在一年以内的当局债券的比例算计不低于基金资产净值的5%,此中现金不包含结算备付金、存出包管金和应收申购款等。

  • 投资战略

  • 1、年夜类资产建设战略

    本基金经由过程对微观经济环境、财务及货币政策、资金供需环境等身分的综合阐发和对本钱市场趋势的判定,在评价将来一段时候股票、债券市场相对收益率的根本上,静态优化调剂权益类、牢固收益类等年夜类资产的建设。在严格节制风险的前提下,力争获得超出事迹比较基准的持久报答。

    2、股票投资战略

    本基金采取量化多战略进行股票投资。多战略体系在架构上首要包含战略和战略建设两个层次:起首在战略方面,首要包含因子选股、事件驱动和技术阐发战略,而在战略建设则是对市场转变做出有效的归因阐发,辨认出决定以后市场的首要投资气势,最后经由过程建设与市场气势相适应的战略进行投资。

    3、债券投资战略

    本基金在深切阐发微观经济数据、货币政策和利率转变趋势和不合类属的收益率程度、活动性和信誉风险等身分的根本上,构建债券投资组合。本基金应用久期节制战略、刻日布局建设战略、类属建设战略、骑乘战略、杠杆放年夜战略等多种战略进行债券投资。

    4、资产支撑证券投资战略

    本基金投资资产支撑证券将综合应用久期办理、收益率曲线变动阐发、收益率利差阐发和公司根基面阐发、掌控市场生意机遇等主动战略,在严格节制风险的环境下,经由过程信誉研究和活动性办理,挑选风险调剂后的收益高的种类进行投资,以期获得持久不变收益。

    5、股指期货投资战略

    基金办理人可应用股指期货,以进步投资效力,更好地到达本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将按照风险办理的准绳,以套期保值为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎准绳,参与股指期货的投资,以办理投资组合的体系性风险,改良组合的风险收益特性。别的,本基金还将应用股指期货来对冲诸如预期年夜额申购赎回、年夜量分红等特别环境下的活动性风险以进行有效的现金办理。

    6、国债期货投资战略

    本基金将按照风险办理的准绳,以套期保值为目标进行国债期货投资,将构建量化阐发体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的活动性、颠簸程度、套期保值的有效性等目标进行跟踪监控,在最年夜限制包管基金资产宁静的根本上办理利率颠簸风险,实现基金资产保值增值。

  • 事迹比较基准

  • 中证500指数收益率×95%+贸易银行活期存款利率(税后)*5%

  • 风险收益特性

  • 本基金属于股票型证券投资基金,一般环境下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、异化型基金。